ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджено поведінкові аспекти формування кредитного портфеля банку в умовах економічної нестабільності. На сучасному етапі перетворень, у середовищі, що характеризується макроекономічною волатильністю, воєнними ризиками, інфляційними коливаннями, нестабільністю валютного курсу та підвищеною невизначеністю, традиційні кількісні підходи до оцінювання кредитного ризику виявляються недостатніми. Обґрунтовано необхідність розширення класичної парадигми управління кредитним портфелем шляхом інтеграції положень поведінкової економіки у систему управління кредитними активами. Доведено, що формування кредитного портфеля банку визначається не лише формальними фінансовими показниками – такими як імовірність дефолту (PD), рівень втрат у разі дефолту (LGD), експозиція на момент дефолту (EAD) та частка непрацюючих кредитів (NPL), – але й поведінковими чинниками, що впливають як на менеджмент банку, так і на позичальників. Когнітивні упередження управлінців, зокрема надмірна впевненість, уникнення втрат, ефект якорування, можуть суттєво спотворювати процеси прийняття кредитних рішень, особливо в кризові періоди. Водночас адаптивні стратегії позичальників, їх інфляційні очікування, рівень фінансової грамотності та довіра до банківської системи істотно впливають на платіжну дисципліну та якість портфеля.
У дослідженні систематизовано теоретичні підходи до визначення поведінкових детермінант кредитного ризику та продемонстровано, що проциклічність кредитування частково зумовлена психологічними й інституційними реакціями на макроекономічні потрясіння. У періоди економічного зростання надмірний оптимізм може призводити до недооцінювання ризиків і надмірного розширення кредитування, тоді як під час спаду спостерігається схильність до надмірно консервативної кредитної політики та скорочення пропозиції кредитних ресурсів. Обидві тенденції підвищують системну вразливість банківського сектору. Для подолання зазначених викликів запропоновано концептуальну модель управління кредитним портфелем, яка інтегрує чотири взаємопов’язані блоки: макроекономічний аналіз, фінансові індикатори ризику, поведінкові індикатори та механізми стратегічної адаптації. Така інтеграція забезпечує більш реалістичне прогнозування кредитних ризиків, зменшення проциклічності, підвищення якості оцінювання ризиків і зміцнення довгострокової фінансової стійкості банківських установ.
Отримані результати підкреслюють важливість включення поведінкової аналітики до систем управління кредитними ризиками та обґрунтовують доцільність формування адаптивних, орієнтованих на стійкість банківських стратегій в умовах економічної турбулентності та структурної трансформації.