Управління ризиком портфеля фінансових активів при залежних даних

Анотація

У роботі розроблено методи управління ризиком портфеля фінансових активів з найменшим рівнем Value at Risk на основі асимптотичного розподілу оцінки ризику портфеля у випадку, коли дохідності елементів портфеля поводяться як стаціонарний процес, тобто є автокорельованими. Для потреб планування ризику побудовано односторонні та двосторонні інтервали довіри, а також описано метод тестування істотності різниці між гіпотетичним та практичним значеннями ризику. З метою контролю ризику портфеля описано метод побудови контрольних карт на прикладі карт Шухарда. Описані методи покращать процес управління ризиком портфеля, дозволять краще формувати резерви та вчасно реагувати на зміни ринкових умов.