ОПЦІОННІ СТРАТЕГІЇ ХЕДЖУВАННЯ

Анотація

Стаття присвячена опціонним стратегіям хеджування. Проаналізовано недоліки дельта-нейтральної стратегії, яка широко використовується на практиці. Запропоновані моделі та виведені формули для більш стадних стратегій - дельта-гамма, дельт а-тета, дельта-вега. Усі ці стратегії значно покращують якість хеджування.